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基于 DMA 模型的价值投资策略有效性价值投资策略非理性投资多因子DMA 财务指标 2022/3/16

基于我国股市数据，运用三类多因子DMA模型，制定价值投资策略，引导投资者进行理性投资，对我国股票市场的股票投资策略的有效性进行研究。研究表明，将大盘指数与行业指数作为反映情绪与政策影响的因子纳入模型，其拟合效果有显著提升。而仅基于客观财务指标制定的价值投资策略，其实施的收益率远高于市场平均收益率。研究成果不仅可以引导投资者进行理性投资，而且为价值投资策略的存在与消失提供了理论依据。