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基于模糊决策的投资组合优化
投资组合优化 模糊决策 风险函数 交易费用
2010/3/31
基于模糊决策理论研究了带有成比例交易费用的证券投资组合优化问题. 首先,基于半绝对偏差风险函数和极大极小原则提出了一种新的风险函数--极大极小半绝对偏差风险函数;然后, 引入一种非线性隶属函数更加形象地描述了投资者对投资收益和投资风险的满意程度;在此基础上, 进一步提出了非线性满意程度的模糊决策投资组合选择模型;最后, 针对提出的模型,利用中国证券市场的真实数据给出了数值算例.
模糊决策表中获取概率规则的扩展VPRS方法
模糊决策表
概率规则
扩展变精度粗糙集
2007/8/27
Abstract为了从模糊近似空间中获取用于概率决策的规则,在决策类的粗糙近似中,通过应用λ截集,将模糊不可分辨关系转化为等价关系,提出一种可从模糊决策表中获取概率规则的扩展变精度粗糙集方法.讨论了其中的一些集合理论性质,并对输出类别的模糊粗糙性给出了距离度量和熵度量两种模糊度量方法.研究结果表明,该方法可从模糊、不完备且有噪声的数据库中发现知识.