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理学
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信息科学与系统科学
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系统工程
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搜索结果:
1-1
共查到
“
系统工程 模型不确定
”
相关记录1条 . 查询时间(0.315 秒)
仿射利率
模型
下
确定
缴费型养老金的最优投资
确定缴费型养老金
随机控制
随机利率
HJB方程
最优投资
2012/5/21
论文研究了仿射利率
模型
(包括CIR
模型
和Vasicek
模型
) 下的
确定
缴费型养老金的最优投资问题. 在
模型
中, 养老基金被允许投资于一种无风险资产、一种零息债券和一种风险资产. 通过运用HJB方程、Legendre转换和对偶理论, 分别找到对CRRA和CARA效用函数的显性解.
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