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随机配对的食饵-捕食者模型
两性 偏食 性比 周期振荡
2009/9/21
建立了食饵具有性别结构的食饵-捕食者模型,其中食饵两性的配对是随机的.结论表明:没有偏食的捕食不能改变食饵的性比,偏食可以改变食饵的性比;若食饵两性的出生率相等,任意的偏食都可以消除周期振荡;若食饵两性的出生率不相等,较大的偏食总能消除周期振荡,周期振荡的消除与否由偏食系数和食饵两性的出生率之比共同决定.
关于一致可积随机变量叙列的条件数学期望收敛性的一个反例
收敛性 随机变量
2008/12/12
在[1]中引用了这样两定理:定理1、2:设随机变量叙列ζ_n~+,n=1,2,…,一致可积并且E[lim_nsupζ_n]存在,则E[lim_nsupζ_nly]≥lim_nsupE[ζ_nly]P-a.s.定理1、3:设0≤ζ_n→ζ(P-a.s.),Eζ_n<∞,u=1,2,…,则为了E[ζ_n,y]→E[ζ_ly]<∞P-a.s.当且仅当ζ_n,n=1,2,…,是一致可积的。
第十一届现代数学和力学学术会议
第十一届 代数学 力学 学术会议
2009/3/30
经中国力学学会决定，第十一届现代数学和力学学术会议（MMM-XI）拟定于2009年7月底在兰州召开，为期3天。会议由中国力学学会理性力学和力学中的数学方法专业委员会主办, 甘肃省力学学会、兰州理工大学、兰州大学共同承办。本次会议旨在展现自2006年第十届现代数学和力学会议（MMM-X）以及第五届国际非线性力学会议（ICNM-V）以来我国力学工作者在理性力学和力学中的数学方法及相关领域取得的最新研究...
随机利率下双币种期权的定价
双币种期权 随机利率 Vasicek模型 期权定价
2008/1/21
双币种期权是为在国际贸易和投资中规避各种不同类型的风险而设计的一种期权，在Black—Scholes的框架下，运用偏微分方程的方法，比较系统地讨论了在本国或地区利率遵循短期利率模型（Vasicek模型）下欧式双币种期权的定价模型，并给出了相应的定价公式．
A GRAIN OF DUST FALLING THROUGH A SIERPINSKI GASKET
Binomial random variables fractals Hausdorff dimension random walks self-similarity
2007/12/12
In this paper we analyze the downward random motion of a particle in a vertical, bounded, Sierpinski gasket $G$, where at each layer either absorption or delays are considered. In the case of motion w...
在利率具有二阶自回归相依结构的假设下，研究了一类考虑保费、理赔支付时间的离散时间风险模型的破产概率上界的估计，通过鞅方法导出了破产概率的上界，并与经典离散时间风险模型导出的破产概率上界作了比较和随机模拟分析．
三峡大学理学院于林教授（图）
教授 随机分析 鞅论与Banach空间几何学” 随机分析理论及其应用 数理金融学
2005/1/5
于林，教授。主攻方向为“随机分析”、“鞅论与Banach空间几何学”、“随机分析理论及其应用”、“数理金融学”等方向的理论与应用研究工作。主持完成的湖北省教育厅青年项目“鞅论及其在Banach空间几何学与调和分析中的应用”的研究活2001年“三峡大学科学技术二等奖”。近年来先后分别在国内外重要学术刊物上公开发表学术论文24篇。