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考虑托运人估值不确定的航运企业在线预售定价模型
航运企业 在线预售 托运人估值不确定 托运人失望厌恶
2022/3/21
基于托运人估值不确定和失望厌恶影响托运人订舱决策的特点，构建了航运企业量化预付定金的预售模型，探讨了航运电商背景下航运企业的在线预售定价问题，分析了托运人估值不确定，失望厌恶对航运企业在线预售策略，定价决策和收益的影响。给出了航运企业的最优预售策略和定价决策。结果表明：在托运人估值下降市场和估值上升市场，航运企业应采取预售折扣策略；舱位定价和收益是关于失望厌恶的单调减函数；当托运人失望厌恶在小范围...
杠杆交易与流动性协动对股价跌幅的影响
杠杆交易 市场流动性 流动性协动 股灾
2022/3/30
个股与市场总体之间的流动性协动在证券市场中普遍存在。选取沪深两市A股上市公司股票为研究样本，利用2015年股灾期间的日交易数据，实证分析杠杆交易是否是股灾中个股产生流动性协动的驱动因素，以及个股的流动性协动是否对其股价跌幅存在显著影响。实证结果发现，股灾中个股的流动性受到高杠杆股票组合流动性变动的显著影响，且杠杆交易越多的个股受到的影响越大，表明杠杆交易是股灾中个股流动性协动的重要驱动因素。进一步...
制造商资金约束的双渠道供应链定价与融资决策
双渠道 资金约束 风险厌恶 提前支付
2022/3/21
考虑资金受限的双渠道制造商存在风险厌恶行为，分别在制造商不融资，提前支付，银行贷款以及组合融资四种模式下，建立制造商–Stackelberg博弈定价模型。采用逆向求解法得到四种模式下供应链双方的均衡定价策略，进而探究制造商的融资策略。研究表明，制造商进行融资并采取单一的融资模式更有利。具体来说，当提前支付折扣因子大于银行利率时，制造商倾向于选择提前支付融资模式。反之，制造商的融资决策会受到多个因素...
以建立商业银行小企业客户信用评级指标体系为目的，提出一种系统的小企业信用评级指标体系构建方法。检验并剔除对企业违约影响不显著的信用评级指标，提出新的指标筛选方法以剔除综合信用风险识别能力弱的评级指标。其次，通过相关分析法降低评级指标集的整体信息重叠。再次，根据信用评级指标体系识别违约状态的准确率检验小企业信用评级指标体系的合理性。最后，基于中国一家商业银行3111笔小企业信贷历史数据进行了实证分析...
李仲学，1982年毕业于阜新矿业学院并获得学士学位，1984年获得美国南达科他矿业与技术学院硕士学位（M.S.），1987年获得美国弗吉尼亚理工学院暨州立大学博士学位（Ph.D.）；历任北京钢铁学院/北京科技大学博士后、副研究员、教授，曾兼任研究生院副处长、处长、副院长、发展规划办公室主任；曾在美国宾州州立大学、爱达荷大学进行长期合作研究，赴巴西、加拿大、智利、丹麦、德国、希腊、意大利、南非、美国...
假设在经济体中有四类代表性的代理人，资金可以在指数基金和积极基金之间流动，建立均衡资产价格模型，利用Mills率的性质与数值分析研究合同不对称、资金流动不对称及积极基金投资者比例等对资产价格的影响。结果发现：资产价格随着合同不对称程度、资金流动量和积极基金投资者比例的增加而升高；随着资金流动不对称程度的增加而降低；Sharpe比率是积极基金投资者比例的减函数；同时，考虑合同不对称与资金流动不对称对...
基于ELES模型的‘限购’和‘限贷’政策效果分析
限购 限贷 扩展线性支出系统
2022/3/30
通过将住房“限购令”分离为“限购”和“限贷”两种房地产调控政策，建立了基于扩展线性支出系统的城镇居民住房需求模型。理论分析和实证考察了这两种政策各自对城市居民住房及其它消费决策的影响。研究发现，“限贷”政策总会对居民的住房以及其它消费产生影响，而“限购”政策仅在收入房价比高于某个阈值时方生效。通过对一线、二线和三线城市居民的消费倾向参数进行估算，发现2010年时“限购”政策仅对我国二线城市有效，对...
资源转移视角下的 RCPSP 鲁棒资源分配方法
资源受限项目调度问题 资源流网络 鲁棒性 资源转移成本 混合智能算法
2022/3/25
为使项目在工期不确定环境下既能按计划稳定执行又能维持较低的成本，以项目鲁棒性和资源转移成本为优化对象，构建了一个鲁棒资源分配优化模型。引入一种开始时间关键度指标作为项目的解鲁棒性目标，不同于已有研究均采用基于活动的资源流描述，模型定义了基于资源的二元决策变量，以表示某一资源单元在项目活动之间的转移次序。结合遗传算法和模拟退火算法的优点，提出了遗传退火混合智能算法对模型求解，模拟实验结果证明了所提算...
在随机利率背景下，基于公司违约强度的相互依赖性结构刻画因担保而形成的公司违约相互依赖性结构，采用约化方法，考虑具有多方担保公司债券的定价问题，建立了多方担保公司债券定价的数学模型，获得了定价的显式表达式，并分析随机利率风险和担保风险。
在随机需求下，利用博弈论研究制造商的定价与库存策略以及网络代销平台的返利策略，证明了纳什均衡解的存在性和唯一性，给出了均衡解应满足的条件。研究结果表明，当消费者返利敏感系数或制造商与网络代销平台的分成比例系数逐渐增大时，网络代销平台会提高返利促销的强度，此时对博弈双方均是有利的；而当消费者的返利兑现率逐渐增大时，则会削弱返利促销的有效性，双方的期望利润均会减少。
基于众包的产品价值共创模式选择与补偿机制设计
众包 努力转移 价值共创 努力补偿
2022/3/25
考虑到众包中的用户努力发生转移,构建了三种模式（无共创模式,无专家模式和有专家模式）,以研究企业的最优模式。进一步设计了企业对共同创造用户努力进行补偿的机制以实现利润和用户剩余的帕累托改进,并探索了补偿下的模式选择。结果表明,当潜在用户数量足够多时，企业选择无共创模式。无论企业是否提供努力补偿,当潜在用户较少时,若用户之间努力的转移程度也较小,则企业选择有专家模式,反之，企业选择无专家模式。企业分...
针对具有三种不同类型属性值，且属性期望以区间值和区间概率共同表达的随机多属性决策问题，提出一种考虑决策者后悔行为的决策分析方法。首先，分别计算不同属性下各方案带来的期望效用。然后，基于后悔理论，分别计算各属性下因未选择理想方案而带来的期望后悔值，并根据属性期望，得出各属性下因未达到或达到属性期望而产生的期望后悔欣喜值。进一步地，计算每个方案的期望综合感知效用值对方案进行排序和择优。最后以一个设备开...
基于前景理论的住房市场卖方定价决策模型
前景理论 损失厌恶 议价能力 卖方定价
2022/3/25
为揭示住房市场周期性变化中卖方心理因素与定价的关系，在匹配模型中引入价格约束因子，并将前景理论应用于搜寻模型，建立了非风险中性的卖方定价决策模型。通过模型分析探究了议价能力、风险偏好和损失厌恶对卖方挂牌价格和保留价格的影响。研究表明，无论在市场上行还是下行时期，较强的议价能力会激励卖方提高保留价格和挂牌价格，较强的风险厌恶会降低挂牌价格。在市场上行时期，卖方风险厌恶越强，保留价格越低。在市场下行时...
防船东欺诈的运费价差合约拍卖模型研究
运费价差合约 防止船东欺诈 VCG模型 社会福利
2022/3/25
将多货主引入经典VCG（Vickrey-Clark-Groves）模型，建立防止船东串谋欺诈的运费价差合约拍卖模型，研究运费价差合约的分配及支付，并对比分析本文模型与现有VCG模型的拍卖结果。研究表明，船东和货主的社会福利最大与达成交易的船东总成本最小等效；将所有价差合约看作一个整体，以该整体的次优分配方案总报价为船东总收入和货主总支出，不仅能够防止船东串谋欺诈，还能降低货主的支付。