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基于前景理论的波动不对称性
前景理论 波动不对称性 价格均衡模型 损失厌恶
2012/3/12
波动不对称性是金融市场中普遍存在的一种现象,也是金融理论和实践所关注的焦点.借鉴行为金融理论中关于前景理论的研究成果,构造一类基于前景理论决策框架的投资者,并在此假设基础上推导出相应的资产价格均衡模型. 通过数值模拟发现,前景理论不仅可以很好地解释金融市场的波动不对称现象, 而且,在利空消息出现频繁的市场中, 相对于利好消息对价格的向上推动作用,利空消息对价格下挫的影响更加突出, 引入私房钱效应后...
论述对称性研究方法对于复杂性科学的意义、作用与应用，提出了有关的研究路线，并讨论了对
于复杂系统的规范建模方法.