搜索结果: 1-8 共查到“信息科学与系统科学 组合优化”相关记录8条 . 查询时间(0.179 秒)
将财经新闻事件转化为交易信号融入到策略组合中，提出基于遗传规划的多源信号股票交易策略组合优化模型。模型综合财经事件信息以及移动平均、动量等传统技术交易策略，利用遗传规划对多源信号交易策略组合进行整体优化。采用中国股市数据实验发现，典型财经新闻事件可以有效转化为交易信号并与技术交易策略融合；融合新闻事件信号与传统技术策略可以有效提升股票自动交易的收益率；基于遗传规划的组合优化模型可以生成有效的交易策...
针对国内外许多城市的BRT专用道仅有1个车道、车辆进站排队容易造成通道阻塞的情况, 首先以最小化排队概率为目标, 推导出车站组的停靠线路组合优化模型, 然后定义上游交叉口的累积效应系数以使模型适应车辆间歇性批量到站的情况, 随后针对模型的求解, 给出了一种n进制数编码的新的遗传算法. 算例以广州市某典型BRT车站组为例进行停靠线路配置优化, 并利用VISSIM软件对原始方案及优化方案进行多次仿真和...
基于混合粒子群算法的装运机械组合优化方法
组合优化 多目标优化 粒子群算法
2013/2/26
针对堆石坝工程物料装运机械组合优化问题的复杂性, 建立了装运机械的多目标非线性组合优化模型(MOOM). 进一步地, 把加权法和惩罚函数引入到带收缩因子的粒子群算法中, 提出了一种新的求解多目标非线性组合优化问题的混合粒子群算法(MI-HPSO). 该算法具有概念简单、参数设置少、收敛速度快及全局搜索能力强的特点. 实证研究表明, MI-HPSO为解决物料装运机械MOOM优化模型提供了有效的决策方...
单阶段R&D项目与有价证券投资组合优化的情景生成模型
R&D项目 有价证券 投资组合优化 情景生成
2013/2/22
不确定性是市场的本质, 分散投资于不同种类的资产可以降低投资整体的风险, 并增加在长期投资中获得更多收益的可能性. 基于矩近似方法, 建立了单阶段R&D项目与有价证券的投资组合优化问题的情景生成模型, 并通过一个实例来说明该模型的分析过程. 研究成果为进一步研究单阶段R&D项目与有价证券的投资组合问题奠定了理论基础和决策支持.
基于高阶矩风险控制的贷款组合优化模型
贷款组合 组合优化 收益率峰度 均值-方差-偏度-峰度模型 峰度控制
2012/3/12
以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数, 以VaR来控制贷款组合的风险价值, 以偏度约束来控制贷款组合收益率的整体分布向大于均值的方向倾斜、以减少发生总体损失的单侧风险, 以峰度来控制贷款组合收益率分布出现极端情况的双侧风险, 建立了资产分配的收益率均值-方差-偏度-峰度模型.本模型的创新与特色是通过峰度约束控制了贷款组合收益率向极端损失偏离的程度.在马可维茨均值-方差模型的基础上, 增加了偏度...
在Monte Carlo 模拟和CreditMetrics 方法的基础上,以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,
以VaR 风险限额为约束,以法律、法规约束和经营管理约束为条件,建立了基于Monte Carlo 模拟和VaR
约束的银行资产负债管理优化模型. 其特点一是利用Monte Carlo 模拟预测出贷款期限内各年度的收益
率及标准差,将其平均值作为该项贷款总体的年平均收益率及其标准...
提出全部贷款组合非线性风险叠加原理,建立了新、旧两组贷款组合风险叠加的非线性函数关系,
以银行总资产收益最 大为目标函数,以新旧两组贷款风险叠加的总体风险为约束条件,建立了基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型.模型创新和特色: 一是提出了在一组新的贷款发放时,新、旧两组贷款风险叠加后的全部组合风险控制的科学问题.由于在实践中银行家们真正关注的不是一组新贷款组合的风险控制,而是银行贷款全...
基于信用等级修正和半绝对离差风险的银行资产组合优化模型
银行资产 组合优化 信用等级修正 半绝对离差 Monte Carlo 模拟
2009/9/25
用峰度和偏度对企业信用等级转移的阈值进行修正,引入了半绝对离差方法衡量贷款组合风
险,建立了基于信用等级修正和半绝对离差风险的银行资产组合优化模型. 其创新与特色主要有二:一
是用企业各自收益率的峰度和偏度对正态假定下企业信用等级转移对应的阈值进行修正,改变了现有
研究把本来是非正态分布的企业收益率按照正态分布来确定其企业信用等级阈值的不合理现象,提高
了贷款组合风险的计量精度. 二是将半...