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带干扰的广义Poisson风险模型的破产概率
广义齐次Poisson过程 稀疏过程 布朗运动 干扰 破产概率
2012/11/14
应用鞅论的方法研究了保险公司在带干扰的广义Poisson风险模型下的破产概率问题,得到了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体索赔服从指数分布时破产概率的具体表达式.
马氏调制费率下的双险种风险模型的破产概率
马氏调制 破产概率 双险种
2012/11/27
引入了一类具有马氏调制费率的双险种风险模型,在双险种的条件下,对于给定的初始状态,求出了条件破产概率满足的积分方程,并推导出具有平稳初始状态分布的破产概率的递归不等式和初始准备金为零时的破产概率的上界.
完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率问题
复合二项风险模型 破产概率 生存概率 母函数
2012/11/16
应用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下的生存概率问题,得到了生存到固定时刻n及在时刻n恰好发生了k次赔付且盈余为某数x(x≥0)的概率公式;并由此得到有限时间内的生存概率公式.
A New Factorization Property of the Selfdecomposable Probability Measures
Selfdecomposable s-selfdecomposable background driving L´ evy process class U class L factorization property
2010/12/8
We prove that the convolution of a selfdecomposable dis-tribution with its background driving law is again selfdecomposable if and only if the background driving law is s-selfdecomposable.
关于中心极限定理的注记
中心极限定理 依概率收敛 以概率1收敛
2012/12/3
讨论了服从中心极限定理的复值随机变量序列及m元实值随机变量序列的性质，得到与中心极限定理有关的几个定理.
风险理论及其在保险中的应用
风险 理赔量 破产概率
2012/12/4
简述了保险风险模型的主要内容(包括短期个别风险模型、短期聚合模型及破产理论)，并重点介绍了破产理论研究的一些主要问题.