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模型不确定非线性Markov 跳变系统的滤波算法
模型不确定性 非线性Markov 跳变系统 状态估计
2014/4/28
针对模型不确定非线性Markov 跳变系统, 提出一种新的滤波算法. 相比于传统交互多模型粒子滤波, 该方
法通过引入前一时刻的滤波误差来增强原先由于不精确模型而造成权值较小的真实粒子在滤波过程中的作用, 以此
来改善算法的估计性能. 仿真结果表明, 该方法在处理含不确定模型参数的非线性Markov 跳变系统状态估计问题时
具有较好的性能.
论文研究了仿射利率模型(包括CIR模型和Vasicek模型) 下的确定缴费型养老金的最优投资问题. 在模型中, 养老基金被允许投资于一种无风险资产、一种零息债券和一种风险资产. 通过运用HJB方程、Legendre转换和对偶理论, 分别找到对CRRA和CARA效用函数的显性解.